vIA-Finanças
IBOV — junho/2028
Pergunta R002: Considerando: (a) histórico IBOV 1968-2026 via B3 ticker ^BVSP; (b) prior random walk com vol histórica B3 (degradação epistêmica documentada — Focus do BCB não cobre IBOV institucional consensus); (c) backtest v4 mistura cobertura empírica 7/10 IBOV 2014-2023 com largura intrínseca 47.0%; (d) ciclo eleitoral 2026 + trajetória Selic 2026-2028 — qual o IBOV esperado em junho/2028, com IC bayesiano 80% e IC 95%? Padrão R002+ vIA-Finanças completo com fatores estruturais em JSON estrito conforme methodology v4. Use escala_unidade='indice_pct' em cada fator.
Tier R002 · model DEV
· publicado em 2026-05-07T12:34:21.440148+00:00
1. Posterior bayesiano (MCMC)
2. Fatores estruturais (ADVERSARY_REVISADOS (overrides=1, added=0))
| # | Categoria | Nome | Mag. | Tipo de ajuste | Efeito (%) | Escala | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | regime_politico | Eleicao_2026_incerteza | medio | desloca_pontual_e_ic |
-7.50% | indice_pct |
B3 histórico 2014/2018/2022 |
| 2 | dinamica_macro | Selic_2026_2028 | grande | desloca_pontual_e_ic |
+8.00% | indice_pct |
BCB-RTI 2023 |
| 3 | choque_externo | Fed_funds_rate | medio | desloca_pontual_e_ic |
-4.00% | indice_pct |
BCB-SGS 2023 |
| 4 | calibracao_empirica | Commodities_peso_setorial | pequeno | desloca_pontual_e_ic |
+2.00% | indice_pct |
B3 ticker ^BVSP |
3. ADVERSARY (avaliação estruturada)
Contestações
- Fed_funds_rate — Fonte ausente na justificativa para efeito quantitativo.
Críticas globais
- Falta de fatores relacionados a cenários geopolíticos globais que podem impactar o IBOV.
- Viés sistemático na não consideração de eventos extremos (black swans).
4. IC v4 ajustado (programático, determinístico)
5. Selo SHA256 (auditável)
Re-derive os hashes a partir do
envelope JSON canônico
e do markdown publicado.
Conferência local: sha256sum < envelope.json.